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Ultimo aggiornamento: 20 giu 2024 19:12:39 CESTVedi tutte le revisioniVedi tutte le revisioni

Specifiche dell'oggetto

Condizione: Nuovo: Libro nuovo, intatto e non letto, in perfette condizioni, senza pagine mancanti o ...

Book Title: Asset Pricing In Discrete Time : A Complete Markets Approach

ISBN: 9780199271443

Subject Area: Business & Economics

Publication Name: Asset Pricing in Discrete Time : a Complete Markets Approach

Publisher: Oxford University Press, Incorporated

Item Length: 8.8 in

Subject: Marketing / General, Personal Finance / General

Publication Year: 2005

Series: Oxford Finance Ser.

Type: Textbook

Format: Hardcover

Language: English

Item Height: 0.6 in

Author: Richard C. Stapleton, Ser-Huang Poon

Item Weight: 12.6 Oz

Item Width: 5.7 in

Number of Pages: 152 Pages

Informazioni su questo prodotto

Product Identifiers

Publisher

Oxford University Press, Incorporated

ISBN-10

0199271445

ISBN-13

9780199271443

eBay Product ID (ePID)

30883041

Product Key Features

Number of Pages

152 Pages

Language

English

Publication Name

Asset Pricing in Discrete Time : a Complete Markets Approach

Subject

Marketing / General, Personal Finance / General

Publication Year

2005

Type

Textbook

Subject Area

Business & Economics

Author

Richard C. Stapleton, Ser-Huang Poon

Series

Oxford Finance Ser.

Format

Hardcover

Dimensions

Item Height

0.6 in

Item Weight

12.6 Oz

Item Length

8.8 in

Item Width

5.7 in

Additional Product Features

Intended Audience

Scholarly & Professional

LCCN

2005-297655

Dewey Edition

CLASSIFICATION_METADATA

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Illustrated

Yes

Dewey Decimal

332.6

Table Of Content

1. Asset Prices in a Single-Period Model2. Risk Aversion, Background Risk and the Pricing Kernel3. Option Pricing in a Single-Period Model4. Valuation of Contingent Claims: Extensions5. Multi-period Asset Pricing6. Forward and Futures Prices of Contingent Claims7. Bond Pricing, Interest-Rate Processes and the LIBOR Market ModelConclusionsIndex

Synopsis

This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly., Relying on the existence, in a complete market, of a pricing kernel, this book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance.-- Covers asset pricing in a single period model, deriving a simple complete market pricing model and using Stein's lemma to derive a version of the Capital Asset Pricing Model.-- Looks more deeply into some of the utility determinants of the pricing kernel, investigating in particular the effect of non-marketable background risks on the shape of the pricing kernel.-- Derives the prices of European-style contingent claims, in particular call options, in a one-period model; derives the Black-Scholes model assuming a lognormal distribution for the asset and a pricing kernel with constant elasticity, and emphasizes the idea of a risk-neutral valuation relationship between the price of a contingent claim on an asset and the underlying asset price.-- Extends the analysis to contingent claims on assets with non-lognormal distributions and considers the pricing of claims when risk-neutral valuation relationships do not exist.-- Expands the treatment of asset pricing to a multi-period economy, deriving prices in a rational expectations equilibrium.-- Uses the rational expectations framework to analyse the pricing of forward and futures contracts on assets and derivatives.-- Analyses the pricing of bonds given stochastic interest rates, and then uses this methodology to model the drift of forward rates, and as a special case the drift of the forward London Interbank Offer Rate in the LIBOR Market Model.

LC Classification Number

HG4636

ebay_catalog_id

2004

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Ste 101

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